Trading System Komponenter

Handelssystem som bygger ett system. Så långt har vi diskuterat de grundläggande delarna i handelssystemen, de kriterier de måste mötas och några av de många empiriska beslut som en systemdesigner måste göra. I det här avsnittet kommer vi att undersöka byggprocessen ett handelssystem, de överväganden som behöver göras och några viktiga punkter att komma ihåg. Six-Step System Construction.1 Setup - För att börja bygga ett handelssystem behöver du flera saker. Data - Eftersom systemdesignern måste använda omfattande Backtesting historia för tidigare pris är avgörande för att bygga ett handelssystem. Sådana data kan integreras i handelssystemutvecklingsprogramvaran eller som ett separat dataflöde. Live data tillhandahålls ofta för en månadsavgift, medan åldersdata kan erhållas gratis. Programvara - även om det Det är möjligt att utveckla ett handelssystem utan programvara, det är mycket opraktiskt. Sedan slutet av 90-talet har mjukvara blivit en integrerad del av byggandet av handelssystem. Några vanliga fea gör det möjligt för näringsidkaren att göra följande. Automatiskt placera affärer - Detta kräver ofta tillstånd från mäklarens slut eftersom en konstant anslutning måste vara på plats mellan din mjukvara och mäklarföretagen måste utföras omedelbart och till exakta priser för att säkerställa överensstämmelse För att få din mjukvara att placera handlar för dig, är allt du behöver göra för att mata in kontonummer och lösenord och allt annat görs automatiskt. Observera att det är strikt frivilligt att använda den här funktionen. Kod ett handelssystem - Denna programvarufunktion implementerar en proprietär programmering språk som låter dig enkelt bygga regler. Till exempel använder MetaTrader MQL MetaQuotes Language Här är ett exempel på sin kod för att sälja om fri marginal är mindre än 5.000. Om FreeMargin 5000, avsluta. Ofta bara läser manualen och experimenterar bör tillåta du hämtar på grunderna i språket som din programvara använder. Backtest din strategi - Systemutveckling utan backtesting är som att spela tennis utan en racket Systemutvecklingsprogram innehåller ofta en enkel backtesting-applikation som gör att du kan definiera en datakälla, ingående kontoinformation och backtest för vilken tid som helst med ett musklick. Här är ett exempel från MetaTrader. Efter bakre testet är kör, skapas en rapport som beskriver resultaten av resultaten. Rapporten innehåller vanligtvis vinst, antal framgångsrika affärer, antal dagar i följd, antal affärer och många andra saker som kan vara till hjälp när man försöker bestämma hur man felsöker eller förbättrar systemet Slutligen skapar mjukvaran vanligtvis en graf som visar investeringens tillväxt under hela testperioden.2 Design - Designen är konceptet bakom ditt system, hur parametrarna används för att generera vinst eller förlust. Du implementerar dessa regler och parametrar genom att programmera dem Ibland kan denna programmering ske automatiskt via ett grafiskt användargränssnitt Detta låter dig skapa regler med t läser ett programmeringsspråk Här är ett exempel på ett glidande medelvärdeöverföringssystem. Om SMA 20 CrossOver EMA 13 anger sedan Om SMA 20 CrossUnder EMA 13 sedan avslutas. Rulla som dessa som läggs i kod tillåter att programvaran automatiskt genererar inmatning och utgångar vid punkterna när reglerna är tillämpliga Så här ser designgränssnittet ut på MetaTrader. Systemet skapas genom att bara skriva in reglerna i fönstret och spara dem. Referenser för olika funktioner som till exempel finns tillgängliga, oscillatorer och sådana kan vara hittade genom att klicka på boksymbolen. De flesta programvaror kommer att ha en liknande referens tillgänglig antingen inom själva programmet eller på dess hemsida. Efter att du skapat de önskade reglerna och kodar systemet, sparar du bara filen. Sedan kan du använda den genom att välja den på huvudskärmen.3 Beslutsfattande - Det finns många beslut som ska fattas vid denna tidpunkt. Vilken marknad vill jag byta in. Vilken tidsperiod ska jag använda. Vilken prisserie ska jag använda. Vad under t av aktier bör jag använda för testning. Tänk på att handelssystemen borde konsekvent göra vinst på många marknader Genom att anpassa tidsperioden och prisserierna för mycket, kan du smita resultaten och producera okarakteristiska resultat. 4 Övning - Backtesting och papper handel är avgörande för en framgångsrik utveckling av ett handelssystem. Kör flera backtests på olika tidsperioder och se till att resultaten är konsekventa och tillfredsställande. Pappershandel Systemet använder imaginära pengar, men registrerar handlarna och resultaten, och återigen letar efter konsekvent lönsamhet. Kontrollera försiktigt om fel i programmet eller oavsiktliga affärer. Dessa kan vara ett resultat av felaktig programmering eller underlåtenhet att förutse vissa omständigheter som har oönskade konsekvenser. 5 Repetera - Repetition krävs. Fortsätt arbeta med systemet tills du konsekvent kan göra en vinst på de flesta marknader och villkor Det finns alltid oförutsedda händelser som inträffar så snart ett system går live. Här är några aspekter tors som ofta orsakar snedställda resultat. Transaktionskostnader - Se till att du använder den reella kommissionen och lite extra för att redogöra för felaktiga fyller skillnaden mellan bud och fråga. Med andra ord, undvik att glida För att se vad detta är och hur det sker, se Den föregående delen av denna handledning. Vaktfylldhet - Don t ignorera förlorade affärer hålla ett öga på alla affärer. Optimering - Don t överoptimera systemet Med andra ord, don t skräddarsy systemet till en mycket specifik marknadsmiljö försöka vara lönsam i så bred i en miljö som möjligt. Risk - Aldrig ignorera eller glömma risk Det är väldigt viktigt att ha sätt att begränsa förluster som annars kallas stoppförluster och sätt att låsa in vinster tar vinst.6 Handel - Prova det, men förvänta sig oavsiktliga resultat Var noga med att använda icke-automatiserad handel tills du är säker på systemets prestanda och konsistens Det tar lång tid att utveckla ett framgångsrikt handelssystem och innan du gör det kan du behöva tåla lite Levande handelsförluster för att upptäcka glitches Tillbaka testning kan inte perfekt representera levande marknadsförhållanden och pappershandel kan vara felaktig Om ditt system förlorar pengar, gå tillbaka till ritbordet och se var det gick fel, se steg 5.Konklusion Dessa sex steg ger dig en överblick över hela processen med att bygga ett handelssystem I nästa avsnitt bygger vi vidare på denna kunskap och tar en djupare titt på felsökning och modifiering. Dags Trading Systems. Basic System Components. With regard to day trading systems, huruvida du planerar att vara en diskretionär daghandlare eller helt automatisera din börsdag handel, måste de flesta intraday trading system överväga följande komponenter. ENTRY som kommer från din inställning och utlösare för att få dig till handeln. STOP som styr din risk på trade. The EXIT som är resultatet av det ursprungliga stoppet flyttas i önskad riktning av handeln eller ett målpris placeras vid tidpunkten för inresa. Det gamla säger att amatörer koncentrera sig på INTRÄDER, är förmodligen sant. Efter allt är det den intressanta delen - titta på alla dessa diagram och räkna ut hur du kommer att få in alla pengar som gör affärer. Det är vad jag gjorde när jag var nybörjare tjugo år sedan, och om du är nybörjare just nu, så är det förmodligen vad du gör för Right. Well, som du får erfarenhet av daghandel eller handel i allmänhet, kommer du att förstå några kalla hårda fakta En av dessa fakta är att du bättre förstår konceptet POSITION SIZE innan du tar några allvarliga pengar till handel. Alla ovanstående komponenter i ett dagshandelssystem är viktiga, men om termen positionsstorlek är utländsk för dig gör du själv en tjänst och lär dig något om det jag lovar, det är ett enkelt koncept att lära mig och jag kommer att hålla förklaringen så enkel som möjligt. För de som säger till dig själv, jag trodde att förväntan var en del av ett handelssystem, oroa dig inte, jag har en separat sida för det och vi ska gå över det senare. WHAT S THE Skillnad mellan dagshandelssystem, handelsstrategier och SET-UPS. Jag anser dagens handelsstrategier att bestå av tre grundläggande steg. A Set-up som sätter handlaren i varningsläge eller larmlista för ett visst lager. Det kan innefatta skanningslager för särskilda mönster att handla eller det kan ha att göra med vissa lager som uppfyller vissa prisvinster och eller volyskrav. Det beror helt på de metoder som används av näringsidkaren Men vad som helst strategi, tjänar det att lägga enskilda lager på uppsägning med potential för handel som dag En kan lägga upp dessa bestånd i en kakel på deras skärm när de hittats, med köp stopporder på plats, så att de kan titta på att order ska utlösas. En utlösare eller signal som initierar en lång eller kort position i ett lager A Ett enkelt exempel är ett prisförflyttning ovanför en viss resistans. En stopp som antingen placeras manuellt av näringsidkaren eller automatiskt av handelsprogrammet. Som du kan se genom att jämföra listan längst upp i sidan, handelsstrategier enligt min definition innehåller arbetet med att hitta eller lokalisera enskilda bestånd för att handla den dagen, sätta upp dem för en lång eller kort handel och omedelbart lägga en stopporder på den handeln. Det kräver kanske den mest tidskrävande och intressanta delar av handeln, men innehåller inte alla eller de viktigaste komponenterna i en handel. hur handlarna använder dagshandelssystem. det finns tre grundläggande sätt som handlare handlar om att använda dagens handelssystem. du kan handla dem 100 automatiskt med hjälp av automatiserade handelsprogramvara Alla ovannämnda komponenter i ett system initieras av programmets algoritm utan näringsidkarens hjälp. Handlaren stör normalt inte programbesluten, såvida inte handelssystemets uppdelning verkar helt ut ur normala systemgränser. Du kan handla dem halvautomatiskt vilket innebär att mjukvaran spelar rollen att hjälpa en näringsidkare att automatiskt hitta lagren som uppfyller hans programmerade kriterier och kanske även s en uppmaning till honom, men näringsidkaren bestämmer sig för att använda enskilda domar på varje lager, vare sig han eller hon inte kommer att släppa handel. När det gäller handeln kommer det halvautomatiska handelssystemet att ta över och hantera alla utgångar. En diskretionär näringsidkare skulle använd ett system för att handla av men skulle ha väldigt lite om någon automatisering i sin process Ett exempel på detta är en näringsidkare som använder en förteckning över aktier som en vinnare eller gap lista för att rensa eller sortera lager för potentiella affärer Eller, en näringsidkare som använder en tredje parts lager scanner för att hitta lager för handel som uppfyller hans system s krav Ett annat exempel är den näringsidkare som har ett komplett och backtested dag handelssystem, som han litar på, men föredrar att handla med 100 diskretion i motsats till 100 automation. As du kan se där s några olika vägar du kan gå ner under din handelsresa och en hel del beslutsfattande som du måste göra innan du faktiskt börjar handla. Några av dessa beslut kommer att baseras på din individuella backgrou nd. Till exempel, hur djup är din datorprogrammeringskunskap. Stark programmering och mattefärdigheter kommer säkert att göra det lättare att gå 100 automatiserad. Men nya, mer användarvänliga programvaror kommer hela tiden på marknaden, vilket gör det enklare för icke - programmerare att engagera sig i automatiserad handel. Om det är den riktning du vill ta och du har för närvarande inte färdigheter, kanske du vill kolla in min lista med böcker om handelssystemdesignhandelsböcker, välj handelssystemets designkategori. , behöver du inte nödvändigtvis reglera automatiserade daghandel system ut om programmering inte är en del av din utbildning. Vad är ett handelssystem. Med Van K Tharp, Ph D. Traders ständigt frågar oss vad exakt är ett system Syftet med denna artikel kommer att vara för att ge dig den informationen så tydligt som möjligt Först ska vi gå igenom lite bakgrundsinformation för att hjälpa dig att förstå vad ett system är utanför handelns sammanhang. Du lär dig hur olika människor relaterar till system enligt hur de relaterar till pengar Den andra delen av denna artikel kommer att fokusera på att tydligt definiera vad ett handelssystem är. Den tredje delen av denna artikel kommer att fokusera på den bredare bilden av ditt system, din handelsplan. Slutligen kommer vi att fokusera på några viktiga delar i systemet utveckling. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant, skiljer han två typer av människor som arbetar för pengar och två typer av människor som har pengar som arbetar för dem. I varje fall är en av de viktigaste särskiljningsegenskaperna hur de hanterar system. Låt oss först titta på idén om affärssystem McDonald s, som en stor franchise, är i grunden en stor uppsättning system som man köper. Faktum är att en person som köper en McDonalds franchise måste gå till Hamburger University i ungefär sex månader jag tror att det är längden på det att lära sig systemen för att driva franchisen. Det finns system för matleverans, förbereda mat, hälsningskunder, betjäna dem inom en minut, städning osv. Och alla dessa system kan enkelt vara utförs av en chef som har en högskoleexamen och anställda som kanske till och med är gymnasier. Med andra ord är ett system något som är repeterbart, enkelt att drivas av en 16-årig som kanske inte är så ljus och arbetar tillräckligt bra för att många ska återvända som kunder. Nu vet vi att definitionen av ett system, låt oss titta på hur människor i de fyra kassaflödet kvadranterna relaterar till system. Medarbetarnas anställda är i grunden motiverade av säkerhet De har jobb och de gör deras arbete för att få pengar Medarbetare driver i grunden systemen De vet inte nödvändigtvis att de kör ett system, men det är deras funktion Till exempel kommer en anställd hos McDonald s att hälsa på kunder och ta sin order. Den här medarbetaren driver i princip kunden. hälsningssystem. De flesta anställda förstår inte system. Istället vet de bara vad deras jobb är. Och det här är typiskt för anställda som blir handlare eller anställda som arbetar som handlare. De ställer vanligtvis frågor som Vilka aktier ska jag köpa? Vad ska marknaden göra? Eller hur går jag med att göra detta? Vi ser det hela tiden i de frågor vi får. Till exempel kallade en gentleman bara CNBC, som jag skrev detta och frågade Gäst, Vilken riktning tror du att marknaden kan gå med hänsyn till kriget och hur kan man dra nytta av det? Det här är vanligtvis anställdas frågor Och de säger att jag inte förstår någonting, berätta vad jag ska göra. De finansiella medierna trivs genom att svara på frågor från den anställdas investerare. Den självständiga personen Den egenföretagare är i grunden motiverad av kontroll och gör det rätt. Notera att jag ofta har pratat om hur dessa motivation utgör några av de fördomar som de flesta handlare har måste vara rätt och behovet av att kontrollera marknaderna Den egenföretagare är hela systemet. De går i princip på en löpband bara de vet inte. Och ju mer de jobbar desto tröttare blir de. s elva anställda jobbar för pengar Men de tycker om det lite bättre, eftersom de är ansvariga De tror att arbeta hårdare kommer att göra dem mer pengar och i viss utsträckning gör det Men oftast arbetar hårdare trött Men de fortsätter att ploga framåt och tänka att de är de enda som kan göra det rätt. Som jag sa tidigare är egenföretagaren i grunden systemet och ganska ofta kan de inte se systemet eftersom de är så mycket en del av det. De fastnar i alla detaljer Dessutom har de en stark tendens att vilja komplexa saker. De letar alltid efter perfektion och de tror att det perfekta systemet måste vara komplicerat. De frågar alltid, vad som gör mitt system perfekt. Många människor kommer in handel från egenföretagare mentala läkare, tandläkare och andra yrkesverksamma som hade sitt eget småföretag där de var i stort sett alla system i ett. Det här är allt de tenderar att veta och de närmar sig handeln med sa me way De fortsätter att lägga till komplexitet tills det fungerar, även om den här strategin sällan fungerar. Den egenföretagare skulle sannolikt ha ett diskretionärt system som ständigt förändras. Företagsägaren En bra affärsägare borde kunna gå bort från företag i ett år och komma tillbaka för att hitta det som går bättre än tidigare Även om detta är en idealisk typ av uttalande, har den viss teoretisk sanning. Det bör uppstå eftersom företagets jobb är att designa en grupp system för att driva företag så bra att hans anställda kan göra jobbet för sig eller åtminstone med en chef på plats Med andra ord är affärsägaren någon som designar system och det är vanligtvis enkla system. Företagsägaren gör det vanligtvis mycket bra i handelsarenan om de närmar sig processen på samma sätt som de har en verksamhet förut och självklart kommer affärsägaren brukar anställa någon att driva sitt handelssystem, med en mycket lägre löne. När Tom Basso, 1 vem intervjuas i The New Market Wizards gjorde workshops med mig, han beskriver alltid sig själv som en affärsman först och en näringsidkare andra. En del av Toms perspektiv var att leta efter upprepade uppgifter som en människa i hans organisation måste repetera om och om igen. När han hittade sådana uppgifter, hans jobb var att utveckla ett program för att ta den uppgiften ur mänskliga händer. Rutinprogram är bra exempel på enkla system. Investor Den sista personen på kvadranten är investeraren. Investeraren är någon som investerar i företag och hans mest viktiga kriterium borde vara: Hur är affärsräntan Med andra ord fortsätter denna person att fråga: Om jag lägger pengar i denna investering, vilken typ av avkastning kommer jag att få på det? Högavkastningsinvesteringar, t. ex. hög avkastning på eget kapital är vanligtvis bra företag för att sätta dina pengar. Robert Kiyosaki beskriver detta som kvadranten där pengar konverteras till rikedom. Rika människor, enligt Kiyosaki, härled 70 av deras kommer från investeringar och 30 eller mindre av sin inkomst från löner. De flesta handlare är förmodligen inte investerare enligt definitionen. De köper låga eller säljer höga handelslager. Därför finns det något de behöver för att generera sina pengar. Investerare, däremot, är människor som oftast letar efter platser där de kan sätta sina pengar som ger avkastning på 25 eller högre utan att de gör någonting. Om du vet hur man får de här avkastningarna, vill du hålla fast vid dessa investeringar så länge som möjligt Många högteknologiska aktier uppvisade resultatökningstakten på drygt 25, och när de gjorde priserna ökade dramatiskt eftersom det här är vad investerare vill. Problemet med sådana investeringar är att de inte garanteras att fortsätta för alltid. Många av er har säkert upptäckt att i de senaste åren. Vad är ett handelssystem. Vad folk tycker om som ett handelssystem skulle jag ringa en handelsstrategi. Det skulle bestå av åtta delar. En marknadsfilter. ingångssignal. En värsta fall stopp förlust. R e-post när det är lämplig. A positionering algoritm, och. Du behöver flera system för olika marknadsförhållanden. En marknadsfilter är ett sätt att titta på marknaden för att avgöra om marknaden är lämplig för ditt system Till exempel kan vi ha tysta trending marknader, volatila trending marknader, platta tysta marknader och platta volatila marknader Och naturligtvis kan trending marknaderna vara bullish eller bearish Ditt system kan bara fungera bra i en av dessa marknadsförhållanden Som ett resultat behöver du ett filter för att avgöra om ditt system har stor sannolikhet att arbeta. Ska du handla ditt system eller inte? Uppställningsvillkoren motsvarar dina screeningskriterier. Om du till exempel handlar aktier, finns det 7 000 aktier som du kanske bestämmer dig för att investera i när som helst Därför använder de flesta en serie av screeningskriterier för att minska antalet till 50 lager eller mindre. Exempel på skärmar kan innefatta William O Neils CANSLIM-kriterier 2 eller ett värde skärm för aktier med bra PERs eller ett bra PEG-förhållande eller en grundläggande skärm som har att göra med förvaltningen och dess avkastning på tillgångar. Du kanske också har en teknisk uppsättning, precis före ingången som att titta på lageret att gå ner i sju raka dagar. Ingångssignalen skulle vara en unik signal som du använder på lager som möter din första skärm för att bestämma när du kan komma in i en position antingen lång eller kort. Det finns alla slags signaler man kan använda för inresa, men det innebär vanligtvis någon form av rörelse i din riktning som inträffar efter en viss uppställning. Nästa del av ditt handelssystem är ditt skyddande stopp Detta är den värsta förlusten som du skulle vilja uppleva och den definierade 1R eller din initiala risk för dig Ditt stopp kan vara ett värde som håller dig i lagret under en längre tid och 25 fall i aktiekursen eller något som snabbt kommer ut dig om marknaden vänder mot dig och 25 procent faller. Skyddande stopp är absolut nödvändiga marknader går inte upp för alltid och de går inte ner för alltid Du behöver stopp för att skydda dig själv Som jag sa i handel Din väg till finansiell frihet kommer in på marknaden utan ett skyddande stopp är att köra genom staden ignorera röda lampor kan du komma till Din destination så småningom, men dina chanser att göra det framgångsrikt och säkert är mycket smala. Den femte delen av ett handelssystem är din återinträdesstrategi. Sannerligen när du blir stoppad ur en position, kommer beståndet att vända sig i riktning mot att gynnar din gamla position När det händer kan du ha en perfekt chans för vinst som inte täcks av dina ursprungliga inställningar och tillträdesförhållanden. Därför måste du också tänka på återinmatningskriterier. När kanske du vill komma tillbaka till en sluten position Under vilka förutsättningar skulle detta vara genomförbart och vilka kriterier skulle utlösa din återinträde. Den sjätte delen av ett handelssystem är din exitstrategi. Avslutningsstrategin kan vara mycket sim ple Exempelvis kan det helt enkelt vara ett 25 slutstopp där du justerar stoppet till 75 av slutkursen när ett lager gör en ny hög Stoppet är alltid inställt, aldrig nere. Dock kan du ha många möjliga utgångar dessutom till ett bakåtstopp Exempelvis flyttar en stor volatilitet till exempel 1 5 gånger den genomsnittliga dagliga volatiliteten mot dig på en enda dag är en bra utgång. Korsar ett betydande rörligt medelvärde, t ex 50 dagarna kan vara en bra utgång. Tekniska signaler är bra utgångar, t. ex. en väsentlig trendlinje. Utbud är en av de mer kritiska delarna av ditt system Det är en faktor i din handel som du har total kontroll Och det är dina utgångar som styr huruvida du tjänar pengar på marknaden eller har små förluster Du bör spendera mycket tid och tänkt på dina exitstrategier. Sjunde delen av ditt system är din positioneringsalgoritm Positionering är den delen av ditt system som styr hur mycket du handlar Det bestämmer hur många aktier o F-lager ska du köpa En generell rekommendation skulle vara att ständigt riskera 1 av din portfölj Således, om du har en 25 000 portfölj, vill du inte riskera mer än 250. Säg att du ville köpa ett lager på 10 Du bestämde dig för att behåll ett 25 slutstopp, vilket innebär att om aktierna sjönk 25 till 7 50 skulle du lämna din position Eftersom ditt stopp är din risk per aktie skulle du dela upp den 2 50 risken till 250 för att bestämma antalet aktier att köpa. Sedan 2 50 går till 250 100 gånger skulle du köpa 100 aktier av aktier Observera att du skulle köpa 1000 aktier 100 aktier 10 00 vardera eller fyra gånger din risk på 250 Det är vettigt eftersom ditt stopp är 25 av köpeskillingen Således riskerar du skulle vara 25 av din totala investering Om du vill veta mer om positionsbestämning, föreslår jag att du läser översyn Trade Your Way to Financial Freedom, den slutgiltiga handboken för positionsbestämning och introduktionen till positioneringsformat för e-learning. du behöver flera trading s ystems för varje typ av marknad Minst kan du behöva ett system för trending marknader och ett annat system för platta marknader. Hela Trading System Din affärsplan för handel 3.Remember att jag sa att vad de flesta anser ett handelssystem är helt enkelt en handelsstrategi som borde ingå i en övergripande affärsplan Utan den övergripande affärsplanen skulle många fortfarande förlora pengar Låt oss titta på det övergripande sammanhanget där en handelsstrategi ska göras din affärsplan, jag har skrivit i stor utsträckning om detta ämne, därför i denna artikel är följande bara en kort översikt. Här är en sammanfattning av vad vi anser vara avgörande för en bra handelsplan.1 Sammanfattning Detta är vanligtvis det sista avsnittet som skrivits. Det granskar allt material av planen och presentera den i sammanfattande form. Det ska beskriva planens syfte i detalj och beskriv sedan kortfattat hur mycket målen kommer att uppnås2. Affärsbeskrivningen ska innehålla verksamhetens uppdrag, en översikt över verksamheten och dess historia, de produkter och tjänster du tillhandahåller, vilket är tillväxt av kapital och riskkontroll som näringsidkare, din verksamhet, operativa överväganden som utrustning och webbplats plats och din organisation och ledning av anställda om något Alla dessa ämnen är ganska självförklarande men du bör ta dig tid att skriva ut dem som en del av din plan.3 En branschöversikt och tävling I branschöversikten behöver du titta på faktorer som påverkar marknaden Exempelvis listar Ed Yardeni på sin webbplats tio stora faktorer som påverkar marknaden. Dessa inkluderar en globalt konkurrenskraftig ekonomi, en revolution inom innovation, trådlös tillgång till Internet, lågteknologiska företag som har tillgång till högteknologiska verktyg och förändra sin verksamhet som ett resultat, behovet av att lägga ut för att öka produktiviteten och många andra teman. Se vidare för mer information. Dessutom, y du måste också veta vem din konkurrens är. Vem handlar du mot. Vad är deras övertygelse. Vilka fördelar har de som du inte? Vilka fördelar har du som de inte gör? 4 Självkundssektion Du behöver veta dina styrkor och dina svagheter och lista dem i det här avsnittet. Du behöver veta hur man kan utnyttja dina styrkor och undvika eller övervinna dina svagheter. 5 Din handelsplan själv Den taktiska handelsplanen bör vara en del av din handelsplan, men det bör också innehålla en din trading beliefs som ligger till grund för din plan, b eventuella strategiska allianser du kan ha, och c vad du planerar att göra när det gäller utbildning och coaching.6 Din Trading Edges Jag tror att din handelsplan bör också innehålla en lista över alla handelskanter som du har på marknaden När du listar dina kanter kan du granska dem ofta och vara säker på att du utnyttjar dem. Till exempel kan dina kanter inkludera det faktum att du inte måste handla, b du förstår R - multiplar och positionering som ger människor en enorm kant över dem som inte har några aning om dessa begrepp, c din förmåga att läsa en nivå II-skärm för att få bra aktiehandel, dina informationskällor, din förmåga att planera i god tid så att du har en spelplan varje dag, f din skicklighet i att följa de tio uppdrag som handlas, g din kunskap om dig själv och dina styrkor och svagheter Detta är bara ett urval av möjliga kanter som du kanske har över den genomsnittliga näringsidkaren investor.7 Finansiell information Det här avsnittet ska innehålla tre delar Den första delen är din budget Hur mycket pengar har du Vad kommer handelsprocessen att kosta dig Den andra delen kommer att vara ditt kassaflödesanalys Gör din plan bra för kassaflödet och slutligen tredje del kommer att inkludera resultaträkningar Om du inte har någon transaktionsrekord måste du göra uppskattningar baserade på historisk testning och baserat på pappershandel.8 Sämsta fall Beredskapsplanering Saker händer alltid tha t har du inte redogjort för eller planerat i din handelsplan Hur ska du hantera dessa element Vad gör du om någon av dessa saker kommer upp Hur ska du fatta beslut när dessa element kommer upp. Om du vill ha mer information, har jag Market Mastery nyhetsbrev som ägnades åt affärsplanering. Utveckla ett system. Jag besöker en intervju som jag gjorde med LTC Ken Long, en systemexpert med US Army. Här är vad Ken sa om att utveckla ett system. Dina vem du är Innan du utför någon planering eller systemdesign måste du ha en grundlig förståelse av vem du är och vad dina mål är. Individuella investerare, privata hedgefonderchefer, offentliga fondförvaltare och förtroendechefer har olika dynamik, tidsramar och riskprofiler till systemdesign genom att den slutliga produkten måste passa gruppens eller individens omständigheter och dynamik. Om du hoppar in i systemdesign utan att överväga dessa grunder, kommer du att såa frön av framtida p roblems. Objectives I handelssystemdesign är problemet att definiera vad du vill att systemet ska åstadkomma. Med så många idéer, händelser, omständigheter och justeringar som uppstår i systemutveckling måste du ha dina mål kristallklara i ditt sinne. Om du inte Jag vet inte var du ska, då kommer någon gammal väg att göra. Mål ger dig grunden för att göra val och prioritera åtgärder Det här är inte att säga att målen är statiska Faktum är att de kan förändras när du upptäcker antingen oväntade begränsningar eller fördelar i ditt system när det mognar. Men innan du börjar måste du ha en första uppsättning av mål och mål för att vägleda dig. Kalibrering Efter att systemet har implementerats och fungerat, kontrollerar en del av processen att kalibrera systemet att se om målen fortfarande passar den person eller organisation som du har blivit. Det är en mycket spännande del av systemdesignen Jag kan inte berätta hur ofta jag har varit en del av ett designteam som startade med en begränsad uppsättning mål och upptäcktes i fantasifasen att genom att justera våra sevärdheter kunde vi uppnå mycket mer för mycket mindre men du måste börja någonstans Om du inte börjar med mål, spinner du dina hjul. Jag ställde denna fråga till Ken Detta avsnitt är kritiskt Hur vet du om ditt system fungerar eller inte? re dina prestationsbenchmarker Vilka är dina kriterier för att veta att ditt system inte fungerar Hur kommer du att fatta beslut när dessa kriterier är uppfyllda Ska du skrapa allt eller bara göra positioneringsjusteringar Alla dessa frågor är avgörande för att utveckla och driva ett bra handelssystem . Hur man gör beslut inom systemet. Här är vad Ken sa om detta kritiska ämne. Om du inte bestämmer hur du ska fatta beslut i förväg så måste du säkert avgöra det vid det första svåra beslutet. Om du fattar beslut på plats, utan några riktlinjer, har du två problem 1 ut vad man ska göra och 2 hur man gör det Och dessa problem måste mötas under stor stress och begränsad tid Det är bättre att lugnt avgöra beslutsprocessen i förväg så att beslutsmekanismen är överens om att förhand. I armén överlever ingen plan normalt den första kontakten med fienden, och så är vårt mål i planeringen att utveckla en rad alternativ som kan tillämpas på ett antal scenarier. Genom repetition och analys vet vi vilken strategi som fungerar bäst för en given uppsättning villkor Målet med strategiutveckling är att ge beslutsfattaren en meny med val som är robusta nog för att täcka ett brett utbud av händelser. Generellt systemutveckling ser vi efter robusta och enkla planer som kan täcka ett brett spektrum av förhållanden När du planerar så här försöker du inte tvinga världen att anpassa sig till din plan Om du blir kär i en strategi och blir känslomässigt investerat i att få det att fungera oavsett vad marknaden eller världen säger, förlorar du förmågan att anpassa och lära. Ett verkligt världsexempel för ett handelssystem kan vara en näringsidkare som beslutar att kontrollera sin faktiska handelsprestation varje månad mot beräknade systemförväntningar och bestämma variationens statistiska betydelse. Han kan bestämma att något resultat som är större än en eller två standardavvikelser är en signal att sluta handla och kalibrera systemet eller bekräfta handelsmodellens validitet och dess underliggande antaganden Om den faktiska förväntan ligger nära den förväntade förväntan, vet näringsidkaren att han är på mål I moderna tillverkningssystem kallas detta begrepp statistisk process Kontrollera. Det låter systemansvarige veta när produktionsmaskinerna driver ut ur tolerans och försämrar kvaliteten på utmatningen till den punkt där linjen stoppas och maskinerna omkastas. Jag frågade Ken om hur hans råd gäller med tanke på att många handelssystem är automatiserade Här är hur han svarade. Det är ett allmänt problem med informationsåldern, som ger oss ett brett sortiment av automatiserade beslutsstödsystem som kan sammanställa massiva mängder data, analysera och bearbeta det och presentera oss med beslutspaket för åtgärder baserat på kriterier som vi kan specificera jag Använd mycket av dessa Men nyckeln till att få dem att arbeta är att se till att du förstår den underliggande affärsmodellen och systemlogiken När du gör saker automatiskt via dator måste du förstå vad datorn beräknar och filtrerar jag vann inte kraftverktyg tills jag vet hur de fungerar och jag har behärskat sin användning i simuleringar. Om du har gjort allt förberedelsearbetet som du skisserade i din systemdesign workshop 4 och du har valt indikatorer som ger dig rätt signaler för att göra dina handelsbeslut, är det rätta att du använder sig av signalerna för att göra din beslut Periodisk kalibrering av systemet är emellertid fortfarande nödvändigt för att bekräfta att du har valt rätt signaler och att dina åtgärder är korrekta. Om du inte har gjort det, kan det vara så att du helt enkelt hämtade den senaste heta indikatorn och använder det oavsett hur lämpligt det kan vara för ditt handelssystem Om det inte fungerar som annonserat, kommer du sannolikt att dumpa det till nästa heta idé som följer med. Då är du inte en system s näringsidkare, du reagerar bara till reklam. 1 Vi har två nyhetsbrev där vi intervjuade Tom Basso för er som vill veta mer Ring 919-466-0043 för mer information. 2 William O Neil, Hur man tjänar pengar på aktier New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har ett ljudprogram för affärsplanering för handlare som tar dig igenom utvecklingen av en affärsplan.4 Verkstaden Ken hänvisar till är, hur man utvecklar ett vinnande handelssystem som passar dig, som vi erbjuder en gång eller två gånger varje år. Om författaren Trading Coach Dr Van K Tharp, presenterad i den ständigt populära boken Market Wizards är allmänt erkänd för hans bästsäljande böcker Trade Your Way till Financial Freedom Super Trader och hans klassiska Peak Performance Home Study Course för handlare och investerare Besök honom på för ett GRATIS handelssimuleringsspel eller att anmäla sig till sitt GRATIS veckovisa nyhetsbrev.