Glidande Medelvärde Oscillator Indikator

Moving Average Oscillator En av våra abonnenter, George Topalides, bad mig att sätta upp en oscillator för att återspegla variationen mellan pris och glidande medelvärde. Efter en diskussion bestämde vi oss för en enkel rörlig medeloscillator som avspeglar variationen mellan pris och glidande medelvärde i procent av MA. Indikatorn ska användas tillsammans med samma rörliga medelvärde, ritat på prisdiagrammet och används för att signalera inmatningar och utgångar i ett trendföljande system. Prenumerera på endast 19.95 (USD) per månad. Den Moving Average Oscillator kan användas i trending och varierande marknader. Trendmarknader Gå länge på en hausseig divergens där det andra dipetet inte överstiger -50. Gå lång när en nedåtriktad trendlinje på Moving Average Oscillator är trasig och Oscillatorn korsar till över noll. Avsluta långa positioner om den rörliga genomsnittliga oscillatorn avtar under över 50. Gå kort på en baisse divergens där den andra toppen inte överstiger 50. Gå kort när en nedåtriktad trendlinje på Moving Average Oscillator är trasig och oscillatorn korsar till under noll . Avsluta korta positioner om Moving Average Oscillator dyker upp under -50. Australian Miner Fortescue Metals Group FMG visas med 63-dagars Moving Average Oscillator och 63-dagars exponentiell glidande medelvärde. Mus över diagramtexter för att visa handelssignaler. Avsluta X från tidigare lång handel när Moving Average Oscillator sänks medan över 50 baisse divergens förstärker signalen Bearish tredubbla divergens ger en signal för att gå kort S (samtidigt som det ligger över det 63-dagars exponentiella glidande medlet) Avsluta och gå långt XL när priset Korsar över det 63-dagars exponentiella glidande medlet efter att ha brutit den nedåtgående trendlinjen Exit X lång position när Moving Average Oscillator sänks medan över 50 Går lång L när priset korsar 63-dagars exponentiellt glidande medelvärde efter att ha brutit den nedåtgående trendlinjen Bearish divergensen (under 50) varnar för att avsluta lång handel XS går kort när pris korsar under 63-dagars exponentiell glidande medelvärde Exit X kortläge när Moving Average Oscillator dyker upp under -50 Gå kort S när Moving Average Oscillator väntar under den stigande trendlinjen och vänder sig under -50 Avsluta X när den rörliga medelvärdesoscillatorn dyker upp under -50 Bullish triple divergens ger en signal för att gå lång L wh Ile fortfarande under 63-dagars exponentiell glidande medelvärde. Observera att priset överstiger 63-dagars exponentiell glidande medelvärde motsvarar Moving Average Oscillator Crossing zero. Oscillator - Moving Average (OsMA) EMA - exponentiell glidande medel SIGNAL mdash utjämningsriktning, indikatorlinje för indikator N mdash antal beräkningsperioder P ndash det nuvarande priset (Stäng, Öppet, Högt, Lågt, Medianpris, Typiskt pris). Skillnaden som vi har erhållit är ritad på ett stapeldiagram (efterföljande rektangulära staplar) från noll upp eller ner. Om MACD ligger ovanför signallinjen kommer även OsMA-värdena att vara positiva, om MACD ligger under signallinjen, är dess värden negativa. Följaktligen ökar skillnaden mellan MACD och signallinjen också att OsMA-värdena växer. Detta är signalen för förstärkning av tendensen. Om skillnaden börjar minska, kommer OsMA-värdena också att falla ner, och tendensen kommer att förlora sin styrka. Vid övergången av signallinjen av MACD kommer OsMA att vara lika med 0. I huvudsak visar oscillatorn hur balansen mellan marknadskrafterna förändras. Låt oss överväga exemplet hur Moving Average Oscillator fungerar. Vi använder standardparametrarna (12,26,9). Signalen för köp: sMA passerar 0 från botten till toppen (MACDgt SIGNAL) Zon 1. Avståndet mellan MACD och SIGNAL växer, OsMA-värdena växer. Köpare blir starkare, stigande tendens blir starkare. Zon 2. Avståndet mellan MACD och SIGNAL minskar, OsMA börjar falla ner. Köpare blir svagare, tendensen saktar ner, det är rätt tid att tänka på att sluta köpa. Signalen för försäljning: sMA övergår 0 från topp till botten (MACDltSIGNAL) Zon 3. Avståndet mellan MACD och SIGNAL växer, OsMA växer negativt. Säljare tog balans i sina händer och dämpade priset, den nedåtgående tendensen blir starkare. Zon 4. Avståndet mellan MACD och SIGNAL minskar, OsMA blir mindre och mindre. Tendensen saktar ner, säljare börjar ge upp, det är rätt tid att sluta försäljningen. För att minska falska signaler rekommenderas det att definiera marknadsutvecklingen i förväg. Det kan göras med hjälp av andra indikatorer (till exempel ADX, MACD etc.) och med hjälp av andra beprövade metoder. Under en hausseuropeisk trend indikerar korsningen av linjen från topp till botten i huvuddelen av fallen början av korrigeringen. Det rekommenderas inte att sälja mot trend. När det blir svagare (OsMA-barerna börjar närmar sig 0) bör du söka signaler för att köpa innan de passerar. Detta gör det möjligt att hitta mer lönsamma inträdespunkter. Under en baisseutveckling är allt tvärtom. Olika skillnader och konvergens av OsMA Såsom många andra indikatorer på teknisk analys, är OsMA ganska bra för att visa bullish divergens och baisse konvergens, vilket möjliggör att fånga momenter för retracement eller reversering i ett tidigare skede. Slutsats Den rörliga medeloscillatorn kan kallas en direktrelation för MACD med allt som det innebär. Fördelarna inkluderar en tydlig återgivning av tjurbalansbalans under den aktuella tidsperioden, ganska bra signaler under divergenskonvergens. Nackdelar inkluderar många falska signaler under låg tidsram och dålig prestanda för denna indikator i rollen som överköpt överföringslösa figur. Det hjälper till att komma ihåg att det inte finns några ideala inställningar för någon av indikatorerna. Därför kan du alltid experimentera med inställningar och hitta det som passar dig själv. Du kan också vara intresserad av: MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Inledning Utvecklad av Gerald Appel i slutet av sjuttiotalet är Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator (MACD) en av de enklaste och mest effektiva momentumindikatorerna . MACD vänder två trend-följande indikatorer, glidande medelvärden. in i en momentumoscillator genom att subtrahera det längre glidande medlet från det kortare glidande medlet. Som ett resultat erbjuder MACD det bästa av båda världarna: trendföljd och momentum. MACD fluktuerar över och under nolllinjen när de rörliga medelvärdena överensstämmer, korsar och avviker. Traders kan leta efter signalövergångar, mittlinjeövergångar och skillnader för att generera signaler. Eftersom MACD är obegränsat är det inte särskilt användbart för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Obs! MACD kan uttalas som antingen Mac-Dee eller M-A-C-D. Här är ett exempeldiagram med MACD-indikatorn i den nedre panelen: Beräkning MACD-linjen är 12-dagars exponentiell rörlig genomsnitts (EMA) mindre än 26-dagars EMA. Slutkurserna används för dessa glidande medelvärden. En 9-dagars EMA i MACD-linjen ritas med indikatorn för att fungera som en signallinje och identifiera varv. MACD-histogrammet representerar skillnaden mellan MACD och dess 9-dagars EMA, Signalinjen. Histogrammet är positivt när MACD-linjen är över dess signallinje och negativ när MACD-linjen är under dess signallinje. Värdena 12, 26 och 9 är den typiska inställningen som används med MACD, men andra värden kan ersättas beroende på din handelsstil och mål. Tolkning Som namnet antyder handlar MACD om konvergens och divergens mellan de två glidande medelvärdena. Konvergens uppstår när de rörliga medelvärdena rör sig mot varandra. Divergens uppstår när de rörliga medelvärdena flyttar sig från varandra. Det kortare glidande genomsnittet (12-dagars) är snabbare och ansvarar för de flesta MACD-rörelser. Det längre glidande genomsnittet (26 dagar) är långsammare och mindre reaktivt mot prisförändringar i den underliggande säkerheten. MACD-linjen svänger över och under nolllinjen, som även kallas mittlinjen. Dessa övergångar signalerar att 12-dagars EMA har korsat 26-dagars EMA. Riktningen beror givetvis på riktningen för det glidande medelvärdet. Positiv MACD indikerar att 12-dagars EMA ligger över 26-dagars EMA. Positiva värden ökar när den kortare EMA avviker längre från den längre EMA. Detta innebär att uppåtgående momentum ökar. Negativa MACD-värden indikerar att 12-dagars EMA ligger under 26-dagars EMA. Negativa värden ökar när den kortare EMA avviker längre under längre EMA. Detta betyder att nedåtgående momentum ökar. I exemplet ovan visar det gula området MACD-linjen på negativt territorium som 12-dagars EMA-handel under 26-dagars EMA. Det ursprungliga korset inträffade i slutet av september (svart pil) och MACD flyttade vidare till negativt territorium, eftersom 12-dagars EMA divergerade längre från 26-dagars EMA. Orangeområdet belyser en period med positiva MACD-värden, vilket är när 12-dagars EMA var över 26-dagars EMA. Observera att MACD-linjen var under 1 under denna period (röd streckad linje). Det betyder att avståndet mellan 12-dagars EMA och 26-dagars EMA var mindre än 1 poäng, vilket inte är en stor skillnad. Signalövergångar Övergångar över signaler är de vanligaste MACD-signalerna. Signallinjen är en 9-dagars EMA i MACD-linjen. Som ett glidande medelvärde av indikatorn spårar det MACD och gör det lättare att upptäcka MACD-varv. En bullish crossover sker när MACD dyker upp och korsar över signallinjen. En bearish crossover uppträder när MACD-enheten slocknar och korsar under signallinjen. Korsningar kan ta några dagar eller några veckor, allt beror på styrkan i flytten. Due diligence krävs innan man bygger på dessa vanliga signaler. Signalövergångar vid positiva eller negativa ytterligheter bör ses med försiktighet. Trots att MACD inte har övre och nedre gränser kan kartläggare uppskatta historiska ytterligheter med en enkel visuell bedömning. Det tar ett starkt drag i den underliggande säkerheten för att driva fart till en extrem. Även om rörelsen kan fortsätta, kommer momentum sannolikt att sakta och det kommer vanligtvis att producera en signallinjekorsning i extremiteterna. Volatiliteten i den underliggande säkerheten kan också öka antalet övergångar. I tabellen nedan visas IBM med 12-dagars EMA (grön), 26-dagars EMA (röd) och 12,26,9 MACD i indikatorfönstret. Det var åtta signalövergångar på sex månader: fyra upp och fyra ner. Det fanns några bra signaler och några dåliga signaler. Det gula området belyser en period när MACD-linjen steg över 2 för att nå en positiv extremitet. Det fanns två bearish signalövergångar i april och maj, men IBM fortsatte trenden högre. Även om uppåtgående momentum saktade efter överskottet var uppåtgående momentum fortfarande starkare än nedåtgående momentum i april-maj. Den tredje bearish signalövergången i maj resulterade i en bra signal. Centerline Crossovers Centerline crossovers är de vanligaste MACD-signalerna. En hausseig mittlinjeövergång sker när MACD-linjen rör sig över nolllinjen för att bli positiv. Detta händer när 12-dagars EMA för den underliggande säkerheten flyttas över 26-dagars EMA. En bearish centerline crossover uppträder när MACD rör sig under nolllinjen för att bli negativ. Detta händer när 12-dagars EMA flyttas under 26-dagars EMA. Centrumlinjeövergångar kan ta några dagar eller några månader. Allt beror på styrkan i trenden. MACD kommer att förbli positivt så länge det finns en fortsatt uppåtgående trend. MACD kommer att förbli negativ när det finns en fortsatt nedåtgående trend. Nästa diagram visar Pulte Homes (PHM) med minst fyra centerlinjekorsningar på nio månader. De resulterande signalerna fungerade bra eftersom starka trender uppstod med dessa mittlinjeövergångar. Nedan är ett diagram över Cummins Inc (CMI) med sju mittlinjeövergångar om fem månader. I motsats till Pulte Homes skulle dessa signaler ha resulterat i många pipsågar eftersom starka trender inte uppstod efter övergångarna. Nästa diagram visar 3M (MMM) med en bullish centerline crossover i slutet av mars 2009 och en bearish centerline crossover i början av februari 2010. Den här signalen varade i 10 månader. Med andra ord var 12-dagars EMA över 26-dagars EMA i 10 månader. Detta var en stark trend. Skillnader Divergenser bildas när MACD avviker från prisåtgärden för den underliggande säkerheten. En hausseformad divergens bildas när en säkerhet registrerar en lägre låg och MACD-formatet blir högre lågt. Den lägre låga i säkerheten bekräftar nuvarande nedåtgående trend, men det högre låget i MACD visar mindre nackdelmoment. Trots mindre nackdelmoment är nedåtgående momentum fortfarande översteg uppåtgående moment så länge MACD kvarstår i negativt territorium. Långsam nedåtgående momentum kan ibland förskjuta en trendomvandling eller en stor rally. Nästa diagram visar Google (GOOG) med en bullish divergens i oktober-november 2008. Observera först att vi använder stängningspriser för att identifiera divergensen. MACD039s glidande medelvärden är baserade på slutkurs och vi bör överväga stängningspriser i säkerheten också. För det andra märker vi att det fanns tydliga reaktionslågor (troughs) eftersom både Google och dess MACD Line studsade i oktober och slutet av november. Tredje, märker att MACD-formatet bildades högre eftersom Google bildade en lägre nivå i november. MACD visade sig ha en hausse divergens med en signalöverföring i början av december. Google bekräftade en återföring med motståndsbrott. En bearish divergens bildas när en säkerhet registrerar en högre hög och MACD-linjen bildar en lägre hög. Ju högre högt i säkerheten är normalt för en uptrend, men den lägre höga i MACD visar mindre uppåtgående momentum. Även om uppåtgående momentum kan vara mindre är uppåtmomentet fortfarande överdrivet motsatt momentum så länge MACD är positiv. Avtagande momentum kan ibland förskjuta en trendomvandling eller en avsevärd minskning. Nedan ser vi Gamestop (GME) med stor bearish divergens från augusti till oktober. Beståndet smidda en högre högt över 28, men MACD-linjen föll under den tidigare höga och bildade en lägre hög. Den efterföljande signallinjekorsningen och stödbrytningen i MACD var baisse. På prisschemat märker du hur brutet stöd blev till motstånd vid återkastningen i november (röd prickad linje). Det här kastet gav en andra chans att sälja eller sälja kort. Skillnader bör vidtas med försiktighet. Bearish skillnader är vanliga i en stark uptrend, medan haussea avvikelser uppträder ofta i en stark downtrend. Ja, du läste det rätt. Uptrends börjar ofta med ett starkt förskott som ger en ökning i uppåtgående momentum (MACD). Trots att uppåtgående fortsätter, fortsätter den i en långsammare takt som gör att MACD faller från dess höga nivåer. Uppåtgående momentum kan inte vara lika starkt, men uppåtgående momentum överstiger fortfarande nackdelen momentum så länge MACD-linjen är över noll. Det motsatta sker i början av en stark nedåtgående trend. Nästa diagram visar SampP 500 ETF (SPY) med fyra bearish divergenser från augusti till november 2009. Trots mindre uppåtgående moment fortsatte ETF högre, eftersom uppgången var stark. Lägg märke till hur SPY fortsatte sin serie högre höjder och högre nedgångar. Kom ihåg att uppåtgående momentum är starkare än nackdelen momentum så länge som dess MACD är positiv. Dess MACD (momentum) kan ha varit mindre positiv (stark) som förskottet förlängdes, men det var fortfarande i stort sett positivt. Slutsatser MACD-indikatorn är speciell eftersom den samlar fart och trend i en indikator. Denna unika blandning av trend och momentum kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller månatliga diagram. Standardinställningen för MACD är skillnaden mellan 12 och 26-åriga EMA. Chartister som letar efter mer känslighet kan prova ett kortare kortsiktigt glidande medelvärde och ett längre långsiktigt glidande medelvärde. MACD (5,35,5) är känsligare än MACD (12,26,9) och kan vara bättre lämpad för veckovisa diagram. Chartister som letar efter mindre känslighet kan överväga att förlänga de glidande medelvärdena. En mindre känslig MACD kommer fortfarande att oscillera överbelopp noll, men mittlinjeövergångarna och signallinjekorsningarna blir mindre frekventa. MACD är inte särskilt bra för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Även om det är möjligt att identifiera nivåer som historiskt överköptes eller överlåtits, har MACD inga övre eller nedre gränser för att binda sin rörelse. Under skarpa rörelser kan MACD fortsätta att sträcka sig utöver dess historiska ytterligheter. Slutligen kom ihåg att MACD-linjen beräknas med hjälp av den faktiska skillnaden mellan två glidande medelvärden. Det betyder att MACD-värden är beroende av priset på den underliggande säkerheten. MACD-värdena för en 20 beståndsdelar kan sträcka sig från -1,5 till 1,5, medan MACD-värdena för en 100 kan sträcka sig från -10 till 10. Det är inte möjligt att jämföra MACD-värden för en grupp av värdepapper med olika priser. Om du vill jämföra momentumavläsningar ska du använda Percentageprisoscillatorn (PPO). istället för MACD. Lägga till MACD-indikatorn till SharpCharts MACD kan ställas in som en indikator ovan, under eller bakom en security039s prisplot. Att placera MACD bakom prissättet gör det enkelt att jämföra momentumrörelser med prisförändringar. När indikatorn väljs från rullgardinsmenyn visas standardparameterns inställning: (12,26,9). Dessa parametrar kan justeras för att öka känsligheten eller minska känsligheten. MACD-histogrammet visas med indikatorn eller kan läggas till som en separat indikator. Inställning av signallinjen till 1, (12,26,1) tar bort MACD-histogrammet och signallinjen. En separat signalrad utan histogram kan läggas till genom att välja Exp Mov Avg från menyn Avancerade alternativöverlagringar. Klicka här för ett live diagram över MACD-indikatorn. Använda MACD med StockCharts-skanningar Här följer några exempel-skanningar som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika MACD-signaler: MACD Bullish Signal Line Cross. Denna skanning avslöjar aktier som handlar över deras 200-dagars glidande medelvärde och har en haussead signalöverföring i MACD. Observera också att MACD krävs för att vara negativ för att försäkra sig om att uppgången uppträder efter en återställning. Den här skanningen är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. MACD Bearish Signal Line Cross. Denna skanning avslöjar aktier som handlar under deras 200-dagars glidande medelvärde och har en bearish signalöverföring i MACD. Observera också att MACD krävs för att vara positiv för att försäkra sig om att denna nedgång kommer efter en studsning. Den här skanningen är bara avsedd som ett startpaket för vidare förfining. Ytterligare studie: Från skaparen erbjuder denna bok en omfattande studie för att använda och tolka MACD. Teknisk Analys - Verktyg för aktiva investerare Gerald AppelMoving Genomsnittlig Oscillator - OsMa Indicator IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets är en ledande mäklare på de internationella finansmarknaderna som tillhandahåller online-valutahandelstjänster samt framtida, index-, lager - och råvara CFD. Företaget har stadigt arbetat sedan 2006 och serverar sina kunder på 18 språk i 60 länder över hela världen, i enlighet med internationella standarder för mäklarfirmor. Riskvarning: Forex och CFD-handel på OTC-marknaden innebär betydande risk och förluster kan överstiga din investering. IFC Markets tillhandahåller inte tjänster för personer i USA och Japan.